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選択ツールを選択している状態で「ぼかし」の値を変更できます。
デフォルトでは「0px」となっていますが「5px」に変更してみます。

1. 長方形選択ツールで範囲を選択してみます。
   
2. 右クリックで「選択範囲をコピーしたレイヤー」をクリックして選択範囲をコピーしたレイヤーを新たに作成します。
   
3. レイヤーパネル見るとレイヤーが作成されています。
   
4. 背景を非表示にしてみます。（目のアイコンをクリックすると非表示になります）
   
5. 結果を確認します。境界にぼかしが入っています。